turkmath.org

Türkiye'deki Matematiksel Etkinlikler


10 Kasım 2021, 19:00


Türk Matematik Derneği Seminerleri

The propagation of chaos for the multiple optimal stopping problem

Nizar Touzi
Ecole Polytechnique, Fransa

The optimal stopping problem of $N$ particles deriven by interacting diffusion processes can be characterized by a cascade of obstacle Cauchy problems. The limiting problem is an optimal stopping problem of a McKean-Vlasov diffusion with criterion defined as a function of the law of the stopped process. The corresponding dynamic programming equation is an obstacle problem on the Wasserstein space, and is obtained by means of a general Itô formula for flows of marginal laws of càdlàg semimartingales. We provide a verification result which characterizes the nature of optimal stopping policies, highlighting the crucial need to randomized stopping. We also introduce a notion of viscosity solutions on the Wassertsein space which allows to characterize the value function, and we prove a result of propagation of chaos by adapting the monotone scheme convergence argument.


NOT: Meeting ID: 977 5269 4799 Passcode: 895663

Analiz İngilizce
Zoom
İlgili Web Bağlantısı

admin 08.11.2021

Yaklaşan Seminerler Seminer Arşivi
 

İLETİŞİM

Akademik biriminizin ya da çalışma grubunuzun ülkemizde gerçekleşen etkinliklerini, ilan etmek istediğiniz burs, ödül, akademik iş imkanlarını veya konuk ettiğiniz matematikçileri basit bir veri girişi ile kolayca turkmath.org sitesinde ücretsiz duyurabilirsiniz. Sisteme giriş yapmak için gerekli bilgileri almak ya da görüş ve önerilerinizi bildirmek için iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Katkı verenler listesi için tıklayınız.

Özkan Değer ozkandeger@gmail.com

DESTEK VERENLER

ja2019

31. Journees Arithmetiques Konferansı Organizasyon Komitesi

Web sitesinin masraflarının karşılanması ve hizmetine devam edebilmesi için siz de bağış yapmak, sponsor olmak veya reklam vermek için lütfen iletişime geçiniz.

ONLİNE ZİYARETÇİLER


©2013-2022 turkmath.org
Tüm hakları saklıdır