turkmath.org

Türkiye'deki Matematiksel Etkinlikler


30 Nisan 2019, 13:40


Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü Seminerleri

Ruin problems with risky investments

Yuri Kabanov
University of Franche-Comté, Fransa

We are interested in the asymptotic of the ruin probability for a process describing the evolution of the capital reserve of an insurance company investing its capital reserve in a risky asset with the price given by a geometric Lévy process, e.g. a geometric Brownian motion. Mathematically, the dynamics of reserve can be described by a generalized Ornstein–Uhlenbeck process. To the moment there are two methods of study: based on integro-differential equations for ruin probabilities and the implicit renewal theory. As an example for the company selling annuities, the business process has upward jumps. For the investments, we suppose that the cumulant-generating function H(q) = ln E e^-qV_1 of the increment of log price process V admits a root beta > 0 at which H is continuous while the business activity process is not a subordinator. We show that the ruin probability has the exact asymptotic Cu^−beta as u->infty. We also discuss conditions under which the ruin happens with probability one.
Ekonomi ve Finans İngilizce
EA-409

admin 20.03.2020

Yaklaşan Seminerler Seminer Arşivi
 

İLETİŞİM

Akademik biriminizin ya da çalışma grubunuzun ülkemizde gerçekleşen etkinliklerini, ilan etmek istediğiniz burs, ödül, akademik iş imkanlarını veya konuk ettiğiniz matematikçileri basit bir veri girişi ile kolayca turkmath.org sitesinde ücretsiz duyurabilirsiniz. Sisteme giriş yapmak için gerekli bilgileri almak ya da görüş ve önerilerinizi bildirmek için iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Katkı verenler listesi için tıklayınız.

Özkan Değer ozkandeger@gmail.com

DESTEK VERENLER

ja2019

31. Journees Arithmetiques Konferansı Organizasyon Komitesi

Web sitesinin masraflarının karşılanması ve hizmetine devam edebilmesi için siz de bağış yapmak, sponsor olmak veya reklam vermek için lütfen iletişime geçiniz.

ONLİNE ZİYARETÇİLER


©2013-2020 turkmath.org
Tüm hakları saklıdır