turkmath.org

Türkiye'deki Matematiksel Etkinlikler


01 Mart 2019, 14:00


Gebze Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Seminerleri

Robust Portfolio Optimization with Time Varying Uncertain Parameters

Kerem Uğurlu
University of Washington, Amerika Birleşik Devletleri

We give explicit solutions for utility optimization problems in the presence of Knightian uncertainty in continuous time with nondominated priors and finite time horizon in a diffusion model. We assume that the uncertainty set is compact and time dependent on [0, T]. We solve the robust optimization problem explicitly both when the investor has logarithmic and exponential utility. To the best of our knowledge, this is the first work in deriving explicit solutions for utility maximization problems in a diffusion setting with time varying uncertainty sets both on drift and volatility.
Uygulamalı Matematik İngilizce
Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Binası, Matematik Bölümü Seminer Odası

gtumatematik 20.03.2020

Yaklaşan Seminerler Seminer Arşivi
 

İLETİŞİM

Akademik biriminizin ya da çalışma grubunuzun ülkemizde gerçekleşen etkinliklerini, ilan etmek istediğiniz burs, ödül, akademik iş imkanlarını veya konuk ettiğiniz matematikçileri basit bir veri girişi ile kolayca turkmath.org sitesinde ücretsiz duyurabilirsiniz. Sisteme giriş yapmak için gerekli bilgileri almak ya da görüş ve önerilerinizi bildirmek için iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Katkı verenler listesi için tıklayınız.

Özkan Değer ozkandeger@gmail.com

DESTEK VERENLER

ja2019

31. Journees Arithmetiques Konferansı Organizasyon Komitesi

Web sitesinin masraflarının karşılanması ve hizmetine devam edebilmesi için siz de bağış yapmak, sponsor olmak veya reklam vermek için lütfen iletişime geçiniz.

ONLİNE ZİYARETÇİLER


©2013-2020 turkmath.org
Tüm hakları saklıdır