turkmath.org

Türkiye'deki Matematiksel Etkinlikler


04 Ekim 2017, 15:40


Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü Seminerleri

Runge-Kutta Scheme For Stochastic Optimal Control Problems

Hacer Öz Bakan
Atılım University, Türkiye

In this study, we analyze Runge-Kutta scheme for the numerical solutions of stochastic optimal control problems by using discretize-then- optimize approach. Firstly, we discretize the cost functional and the state equation with the help of Runge-Kutta schemes. Then, we state the discrete Lagrangian and take the partial derivative of it with respect to its variables to get the discrete optimality system. By comparing the continuous and discrete optimality conditions, we find a relationship between the Runge-Kutta coefficients of the state and adjoint equation, so that we present Runge-Kutta scheme for the adjoint pair (p(t),q(t)). Similar to the deterministic setting, the issue of convergence is important when dealing with a numerical scheme. In stochastic case, this can be achieved either by using the strong-order convergence or weak-order convergence criteria. In this study, we emphasize the strong convergence criteria. We match the stochastic Taylor expansion on the exact solution of continuous optimality system with the stochastic Taylor expansion of approximate solution of our discrete optimality system, term by term, in order to get both strong- order conditions. Finally, we confirm our results with some numerical examples from the financial sector. We compare our numerical results with Euler method and exact solution to demonstrate the efficiency of our Runge-Kutta method.
Optimal Kontrol İngilizce
FEF 404

admin 01.10.2017

Yaklaşan Seminerler Seminer Arşivi
 

İLETİŞİM

Akademik biriminizin ya da çalışma grubunuzun ülkemizde gerçekleşen etkinliklerini, ilan etmek istediğiniz burs, ödül, akademik iş imkanlarını veya konuk ettiğiniz matematikçileri basit bir veri girişi ile kolayca turkmath.org sitesinde ücretsiz duyurabilirsiniz. Sisteme giriş yapmak için gerekli bilgileri almak ya da görüş ve önerilerinizi bildirmek için iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Katkı verenler listesi için tıklayınız.

Özkan Değer ozkandeger@gmail.com

DESTEK VERENLER

ja2019

31. Journees Arithmetiques Konferansı Organizasyon Komitesi

Web sitesinin masraflarının karşılanması ve hizmetine devam edebilmesi için siz de bağış yapmak, sponsor olmak veya reklam vermek için lütfen iletişime geçiniz.

ONLİNE ZİYARETÇİLER


©2013-2020 turkmath.org
Tüm hakları saklıdır