turkmath.org

Türkiye'deki Matematiksel Etkinlikler


20 Aralık 2019, 14:00


Gebze Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Genel Seminerleri

Robust Utility Maximization with Drift and Volatility Uncertainty

Kerem Uğurlu
Nazarbayev University, Kazakistan

We give explicit solutions for utility maximization of terminal wealth problemu(X_T ) in the presence of Knightian uncertainty in continuous time [0, T] in a completemarket. We assume there is uncertainty on both drift and volatility of the underlying stocks, which induce nonequivalent measures on canonical space of continuous pathsΩ. We take that the uncertainty set resides in compact sets that are time dependent.In this framework, we solve the robust optimization problem with logarithmic, powerand exponential utility functions, explicitly.
Uygulamalı Matematik İngilizce
Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Binası, Matematik Bölümü Seminer Odası

gtumatematik 20.03.2020

Yaklaşan Seminerler Seminer Arşivi
 

İLETİŞİM

Akademik biriminizin ya da çalışma grubunuzun ülkemizde gerçekleşen etkinliklerini, ilan etmek istediğiniz burs, ödül, akademik iş imkanlarını veya konuk ettiğiniz matematikçileri basit bir veri girişi ile kolayca turkmath.org sitesinde ücretsiz duyurabilirsiniz. Sisteme giriş yapmak için gerekli bilgileri almak ya da görüş ve önerilerinizi bildirmek için iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Katkı verenler listesi için tıklayınız.

Özkan Değer ozkandeger@gmail.com

DESTEK VERENLER

ja2019

31. Journees Arithmetiques Konferansı Organizasyon Komitesi

Web sitesinin masraflarının karşılanması ve hizmetine devam edebilmesi için siz de bağış yapmak, sponsor olmak veya reklam vermek için lütfen iletişime geçiniz.

ONLİNE ZİYARETÇİLER


©2013-2020 turkmath.org
Tüm hakları saklıdır