turkmath.org

Türkiye'deki Matematiksel Etkinlikler


03 Nisan 2019, 15:40


Atılım Üniversitesi Genel Seminer

Optimal Limit and Market Orders for High-Frequency Trading

Burcu Aydoğan
Atılım University, Türkiye

In quantitative finance, there are many new aspects and developments related to the stochastic control and optimization problems which studies the controlled variables performing the behaviour of a dynamical system to achieve an aim. In this talk, we consider the optimal limit and market orders for high-frequency trading. First, we work on the stochastic control problem and the associated Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) partial differential equation by maximizing the expected utility. Then, we find the optimal bid and ask prices by solving the related HJB equation. Finally, we make some conclusions on the market maker’s performance where these optimal prices are used on trading by some simulation results.
Matematik İngilizce
FEF 404

denizmercan 20.03.2020

Yaklaşan Seminerler Seminer Arşivi
 

İLETİŞİM

Akademik biriminizin ya da çalışma grubunuzun ülkemizde gerçekleşen etkinliklerini, ilan etmek istediğiniz burs, ödül, akademik iş imkanlarını veya konuk ettiğiniz matematikçileri basit bir veri girişi ile kolayca turkmath.org sitesinde ücretsiz duyurabilirsiniz. Sisteme giriş yapmak için gerekli bilgileri almak ya da görüş ve önerilerinizi bildirmek için iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Katkı verenler listesi için tıklayınız.

Özkan Değer ozkandeger@gmail.com

DESTEK VERENLER

ja2019

31. Journees Arithmetiques Konferansı Organizasyon Komitesi

Web sitesinin masraflarının karşılanması ve hizmetine devam edebilmesi için siz de bağış yapmak, sponsor olmak veya reklam vermek için lütfen iletişime geçiniz.

ONLİNE ZİYARETÇİLER


©2013-2020 turkmath.org
Tüm hakları saklıdır