turkmath.org

Türkiye'deki Matematiksel Etkinlikler


27 Kasım 2018, 16:00


Bilkent Üniversitesi Analiz Seminerleri

Dynamic mean-variance problem and its time-inconsistency

Çağın Ararat
Bilkent University, Türkiye

Markowitz (1952) studied the trade-off between maximizing the expected value and minimizing the variance of return in the context of portfolio selection in a risky market. The static problem formulated by him has a simple analytical solution and has become a standard textbook subject over the years. On the other hand, the dynamic version of this problem in discrete or continuous time suffers from time-inconsistency, namely, that an optimal trading strategy calculated today may fail to stay optimal for the similar problem solved tomorrow. This talk gives some exposition to the various approaches for handling the time-inconsistency of the dynamic mean-variance problem as well as some related time-consistent problems. At the end, some alternative approaches and open questions are discussed.
Analiz İngilizce
Mathematics Seminar Room, SA - 141.

admin 20.03.2020

Yaklaşan Seminerler Seminer Arşivi
 

İLETİŞİM

Akademik biriminizin ya da çalışma grubunuzun ülkemizde gerçekleşen etkinliklerini, ilan etmek istediğiniz burs, ödül, akademik iş imkanlarını veya konuk ettiğiniz matematikçileri basit bir veri girişi ile kolayca turkmath.org sitesinde ücretsiz duyurabilirsiniz. Sisteme giriş yapmak için gerekli bilgileri almak ya da görüş ve önerilerinizi bildirmek için iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Katkı verenler listesi için tıklayınız.

Özkan Değer ozkandeger@gmail.com

DESTEK VERENLER

ja2019

31. Journees Arithmetiques Konferansı Organizasyon Komitesi

Web sitesinin masraflarının karşılanması ve hizmetine devam edebilmesi için siz de bağış yapmak, sponsor olmak veya reklam vermek için lütfen iletişime geçiniz.

ONLİNE ZİYARETÇİLER


©2013-2020 turkmath.org
Tüm hakları saklıdır