turkmath.org

Türkiye'deki Matematiksel Etkinlikler


11 Ekim 2018, 15:40


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü Seminerleri

Utilizing Inference in State-space Models with Multiple Paths from Conditional Sequential Monte Carlo

Sinan Yıldırım
Faculty of Engineering and Natural Sciences, Sabancı University, Türkiye

We consider a state-space model {Xt, Yt}t≥1 with a static parameter θ governing its transition and observation probability laws. Our work concerns Bayesian inference of θ given Y1:n for some n ≥ 1. When the state-space model is non-linear or non-Gaussian, the inference is utilised with sequential Monte Carlo (SMC). In particular, in the Metropolis-within-particle Gibbs algorithm, an iteration consists of (i) updating the sample for X1:n via a conditional SMC (cSMC), which is followed by (ii) a Metrpolis-Hastings update for θ . Retaining one path from the samples in the cSMC involved in Metropolis-within- particle Gibbs may seem to be wasteful. A natural question is whether it is possible to make use of multiple, even all possible, trajectories and average out the corresponding acceptance ratios. We show that this is possible via the use of asymmetric acceptance ratios. The proposed schemes reduce asymptotic variance at a cost that can be parallellised.
Olasılık Teorisi İngilizce
Hayri Körezlioğlu Seminar Room, IAM, METU
İlgili Web Bağlantısı

ume 20.03.2020_14:07'de değişiklik yapıldı!

Yaklaşan Seminerler Seminer Arşivi
 

İLETİŞİM

Akademik biriminizin ya da çalışma grubunuzun ülkemizde gerçekleşen etkinliklerini, ilan etmek istediğiniz burs, ödül, akademik iş imkanlarını veya konuk ettiğiniz matematikçileri basit bir veri girişi ile kolayca turkmath.org sitesinde ücretsiz duyurabilirsiniz. Sisteme giriş yapmak için gerekli bilgileri almak ya da görüş ve önerilerinizi bildirmek için iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Katkı verenler listesi için tıklayınız.

Özkan Değer ozkandeger@gmail.com

DESTEK VERENLER

ja2019

31. Journees Arithmetiques Konferansı Organizasyon Komitesi

Web sitesinin masraflarının karşılanması ve hizmetine devam edebilmesi için siz de bağış yapmak, sponsor olmak veya reklam vermek için lütfen iletişime geçiniz.

ONLİNE ZİYARETÇİLER


©2013-2020 turkmath.org
Tüm hakları saklıdır