turkmath.org

Türkiye'deki Matematiksel Etkinlikler


26 Aralık 2017, 15:40


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü Seminerleri

Risk-Averse Stochastic Modeling and Optimization

Nilay Noyan
Sabancı University, Türkiye

The ability to compare random outcomes based on the decision makers’risk preferences is crucial to modeling decision making problemsunder uncertainty. In this talk, we focus on preference relationsbased on the second-order stochastic dominance (SSD) and thewidely-applied risk measure conditional value-at-risk (CVAR). Wereview several optimization problems that feature univariate SSD andCVaR-based relations. For many decision making problems, it may alsobe essential to consider multiple and possibly conflicting stochasticperformance measures. In contrast to the univariate comparisons, sucha multicriteria approach requires specifying preference relationsamong randomvectors,where each dimension of a vector corresponds to a decision criterion.This is usually accomplished by extending the univariate stochasticpreference relations to the multivariate case by utilizingscalarization functions. Incorporating such multivariate preferencerules into optimization models is a fairly recent research area. Inparticular, we present a class of multicriteria optimization problemswith multivariate stochastic benchmarking constraints based on CVaR.We discuss the main computational challenges in solving the problemsof interest, and for finite probability spaces we briefly describethe proposed solution methods.
Uygulamalı Matematik İngilizce
Institute of Applied Marhematics, S212
İlgili Web Bağlantısı

ume 20.03.2020

Yaklaşan Seminerler Seminer Arşivi
 

İLETİŞİM

Akademik biriminizin ya da çalışma grubunuzun ülkemizde gerçekleşen etkinliklerini, ilan etmek istediğiniz burs, ödül, akademik iş imkanlarını veya konuk ettiğiniz matematikçileri basit bir veri girişi ile kolayca turkmath.org sitesinde ücretsiz duyurabilirsiniz. Sisteme giriş yapmak için gerekli bilgileri almak ya da görüş ve önerilerinizi bildirmek için iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Katkı verenler listesi için tıklayınız.

Özkan Değer ozkandeger@gmail.com

DESTEK VERENLER

ja2019

31. Journees Arithmetiques Konferansı Organizasyon Komitesi

Web sitesinin masraflarının karşılanması ve hizmetine devam edebilmesi için siz de bağış yapmak, sponsor olmak veya reklam vermek için lütfen iletişime geçiniz.

ONLİNE ZİYARETÇİLER


©2013-2020 turkmath.org
Tüm hakları saklıdır