turkmath.org

Türkiye'deki Matematiksel Etkinlikler


21 Ekim 2016, 13:00


Çankaya Üniversitesi Matematik Bölümü Seminerleri

Stochastic Differential Equations: Theory, Examples and Applications to Finance

Yeliz Yolcu Okur
IAM, METU, Türkiye

The theory of stochastic analysis have been studied on for many years. However, it becomes more popular and attractive when Black and Scholes (1973) introduced pricing formula for European vanilla call and put options by assuming the stock prices follow geometric Brownian model. In this talk, I will basically give fundamental concepts and features in stochastic differential theory. As an example of stochastic differential equations, we examine the Black and Scholes model in details. I will conclude my talk with the simulation of stochastic differential equations and applications in finance: interest rate theory and financial derivative pricing.
Stokastik Süreçler İngilizce
Çankaya University (Central Campus), R-213
İlgili Web Bağlantısı

cankayamcs 20.03.2020

Yaklaşan Seminerler Seminer Arşivi
 

İLETİŞİM

Akademik biriminizin ya da çalışma grubunuzun ülkemizde gerçekleşen etkinliklerini, ilan etmek istediğiniz burs, ödül, akademik iş imkanlarını veya konuk ettiğiniz matematikçileri basit bir veri girişi ile kolayca turkmath.org sitesinde ücretsiz duyurabilirsiniz. Sisteme giriş yapmak için gerekli bilgileri almak ya da görüş ve önerilerinizi bildirmek için iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Katkı verenler listesi için tıklayınız.

Özkan Değer ozkandeger@gmail.com

DESTEK VERENLER

ja2019

31. Journees Arithmetiques Konferansı Organizasyon Komitesi

Web sitesinin masraflarının karşılanması ve hizmetine devam edebilmesi için siz de bağış yapmak, sponsor olmak veya reklam vermek için lütfen iletişime geçiniz.

ONLİNE ZİYARETÇİLER


©2013-2020 turkmath.org
Tüm hakları saklıdır