turkmath.org

Türkiye'deki Matematiksel Etkinlikler


19 Şubat 2019, 15:40


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü Seminerleri

Applications of the Central Limit Theorem for Pricing Cliquet-Style Options

Büşra Zeynep Temoçin
Institute of Applied Mathematics, Middle East Technical University, Türkiye

Cliquet-style options in different variants are basic building blocks in select products which are offered by German life insurance companies. We present both an analytical pricing approximation via the central limit theorem and a corresponding control variate Monte Carlo approach for their valuation. The control variate approach turns out to be a good alternative to the integral representation of Bernard and Li (2013). Further, it can be modified to increase the efficiency of pricing cliquet-style options in the Heston price setting.
Uygulamalı Matematik İngilizce
Hayri Körezlioğlu Seminar Room, IAM
İlgili Web Bağlantısı

ume 20.03.2020_14:07'de değişiklik yapıldı!

Yaklaşan Seminerler Seminer Arşivi
 

İLETİŞİM

Akademik biriminizin ya da çalışma grubunuzun ülkemizde gerçekleşen etkinliklerini, ilan etmek istediğiniz burs, ödül, akademik iş imkanlarını veya konuk ettiğiniz matematikçileri basit bir veri girişi ile kolayca turkmath.org sitesinde ücretsiz duyurabilirsiniz. Sisteme giriş yapmak için gerekli bilgileri almak ya da görüş ve önerilerinizi bildirmek için iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Katkı verenler listesi için tıklayınız.

Özkan Değer ozkandeger@gmail.com

DESTEK VERENLER

ja2019

31. Journees Arithmetiques Konferansı Organizasyon Komitesi

Web sitesinin masraflarının karşılanması ve hizmetine devam edebilmesi için siz de bağış yapmak, sponsor olmak veya reklam vermek için lütfen iletişime geçiniz.

ONLİNE ZİYARETÇİLER


©2013-2020 turkmath.org
Tüm hakları saklıdır