turkmath.org

Türkiye'deki Matematiksel Etkinlikler


09 Mart 2016, 15:45


Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü Seminerleri

Optimal Control Problems of Stochastic Differential Equations with New Runge-Kutta Methods

Hacer Öz
Atılım University, Türkiye

In this work, we obtain the symplectic partitioned Runge-Kutta (SPRK) scheme for the optimal control problem of stochastic differential equations (SDEs). In order to discretize the optimal control problem, there are two basic approaches: discretize-then-optimize and optimize-then-discretize. We mainly focus on SPRK scheme for the optimal control problem of SDEs by following the discretize-then-optimize approach. After we present Hamiltonian formulations for the stochastic optimal control problem, we discretize the cost functional and the state equation with the help of Runge-Kutta schemes. To obtain the optimality system, we state the discrete Lagrangian. Then, we get the stochastic adjoint pair. (Our main contribution is to obtain an implicit Runge-Kutta scheme for the adjoint pair. As applications, we choose some problems from finance. We compare the numerical results with the exact solutions.
Optimal Kontrol İngilizce
FEF 404 - Seminar Room

admin 20.03.2020

Yaklaşan Seminerler Seminer Arşivi
 

İLETİŞİM

Akademik biriminizin ya da çalışma grubunuzun ülkemizde gerçekleşen etkinliklerini, ilan etmek istediğiniz burs, ödül, akademik iş imkanlarını veya konuk ettiğiniz matematikçileri basit bir veri girişi ile kolayca turkmath.org sitesinde ücretsiz duyurabilirsiniz. Sisteme giriş yapmak için gerekli bilgileri almak ya da görüş ve önerilerinizi bildirmek için iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Katkı verenler listesi için tıklayınız.

Özkan Değer ozkandeger@gmail.com

DESTEK VERENLER

ja2019

31. Journees Arithmetiques Konferansı Organizasyon Komitesi

Web sitesinin masraflarının karşılanması ve hizmetine devam edebilmesi için siz de bağış yapmak, sponsor olmak veya reklam vermek için lütfen iletişime geçiniz.

ONLİNE ZİYARETÇİLER


©2013-2020 turkmath.org
Tüm hakları saklıdır